程序化交易

加仓与分批出场

今天策略天地来教教大家如何根据各种状况来加仓进场或分批出场,1.相同条件下的加仓：if  condition1  thenbuy next bar at market；加仓设置加仓效果(这个的condition1=c>o):2.不同条件加仓if  condition1  thenbuy（“entry”） next bar at market；if  condi
程序化交易 2014年11月17日

精通matlab金融计算.pdf

本书由MATLAB入门篇，MATLAB金融计算及实例篇和MATLAB金融类工具箱函数详解篇组成，MATLAB入门篇介绍MATLAB软件，基本运算，数据可视化和数据获取及编程基础，金融计算及实例篇讲述MATLAB金融计算的主要内容，具体包括金融类工具箱的介绍，金融数据的处理，固定收益证券计算、利率期限结构和利率模型，金融衍生品计算，投资组合管理与风险控制，奇异期权和利率期权定
程序化交易 2014年03月19日

一个简单顺势交易系统的例子

该交易系统的建仓条件为：前两个Bar收阳，并呈上涨趋势；当前价格为最近前2个Bar最高价的回落，而且回落幅度大于0.382。回落幅度是相对于最高价到最低价的范围。该交易系统的平仓条件为：当前价格的获利价格点数大于建仓时最低价到最低价的范围。该交易系统的止损条件为：当前价格从建仓时的最高价格的回落大于最低价到最高价的范围的0.5。ParamsNumeric Trailing
程序化交易 2014年12月17日

巨鳄投资基金黑石盘点：尚无一只到期基金亏损

黑石集团(BlackStone)无疑是全球最知名的另类投资管理公司之一。上市后一直亏损，股价从30美元最低跌到过3美元。一开始买了它股票的投资者如中投，都没赚钱。但黑石管理的每只基金都在赚钱。基金的合伙人、高级经理用各种方法，分享了黑石管理的1662亿美元资产带来的收益。截至2011年底，黑石管理的资产总额达到1662亿美元，虽然无法与贝莱德BlackRock（管理资产3
程序化交易 2015年03月01日

止损止盈(一)

前两周介绍的都是设上下轨的突破策略, 但没有配任何止盈策略,而这回要来讲解的语法就是移动止盈源码如下(以IF为例):if barssinceentry(0)>=30 and barssinceentry(0)value1 then begin     value1=high;  end;//这个是判断止盈点位的数值，当入场后K线大于30根小于200根的时候止盈会激活，这
程序化交易 2014年11月17日

Matlab 随机数生成方法

Matlab(mathworks.com) 随机数生成方法 （转自雅虎空间）第一种方法是用 random 语句，其一般形式为y = random('分布的英文名',A1,A2,A3,m,n)，表示生成 m 行 n 列的 m × n 个参数为 ( A1 , A2 , A3 ) 的该分布的随机数。例如:(1) R = random('Normal',0,1,2,4):
程序化交易 2014年06月21日

【量亿数据】量化前沿研究分享

1. 如何充分利用VIX准确捕捉价格？Determinants of Price Discovery in the VIX Futures MarketVIX由S&P500 （标准普尔500指数）的成分股的期权波动性组成，是芝加哥期权期货交易所使用的市场波动性指数。通过该指数可以了解到市场对未来30天市场波动性的预期，被广泛用来作为衡量市场风险和投资者恐慌度的指标。 文
程序化交易 2017年06月14日

初级突破策略2

这次策略天地要来介绍的是一种以开盘状况来判断今日趋势行情的日內突破策略，希望可以帮助到大家学习写策略策略思想：定出上下轨为突破点，上下轨是以每天开盘后第一根K线的最高跟最低值，后面行情突破后即进场，此策略主要是抓取单边行情，当遇到横盘震荡时会即时止损出场，防止大幅亏损，以下测试商品为IF，周期是1 min。。源码如下:[IntrabarOrderGeneration
程序化交易 2014年11月27日

资本意志改变中——论股市的多线逻辑

一直有本文题目这样的感慨，与资本市场相处越久，了解中国的历史和近现代史越多，这个感觉就越是强烈，那些沉屙淤久的观念和守旧惯性，被举重若轻的一一破解，这个过程本身就是中国资本市场的发展史，走到今天，已经进入到纵深阶段，也是最具成败意义的关键阶段，可以说，只准成功，不许失败，也失败不起 ！2012年，我曾和朋友说现在的股票市场可比2002年的房地产市场，中国经济的蝶变，必须有
程序化交易 2015年05月13日

双贸易源代码-程序交易

价差套利 主要程序设计包括发现最为相关的品种 根据历史 计算价差性质 根据现有价差 评价套利空间 设计平仓水平by cleverbluePairsTrading_FEX.zipMATLAB, MATLAB技术, 源代码, 程序原文发布于宽客论坛，点击阅读原文
程序化交易 2014年03月19日

中级突破策略-防止假突破

之前介绍了几个突破策略，实际上使用时会有些困恼，突破点的设定是个难题，定太高很难进场，无法提前抓到趋势，定太低则太早进场，在盘整时不断停损，另外有不时出现的假突破(突然ㄧ根大K棒，然后又拉回)，这些原因常造成突破策略的绩效不好，因此，这次就来介绍个突破策略的加强版，目的是让突破的条件再严一点，可用来防止假突破策略原理：此策略是价格突破上下轨的同时，同时满足6条均线的价格
程序化交易 2014年11月27日

图解让行情软件爆表的天量

出事了，出大事了！20日股市放出天量，沪市成交额达1.15万亿，两市合计近1.8万亿，天量交易挤爆行情软件。天量之后，市场如何走？我们一起来翻翻看历史上牛市天量K线图。晒一晒牛市中的天量图回顾05-07年、08年底-09年以及本轮牛市，出现大幅放量下跌的有如下几次。读图心得①牛市中，放量大跌并不一定意味着市场会马上见顶，历史上曾多次出现放量大跌后再缩量创新高。②从宏观
程序化交易 2015年05月13日

均线上穿下穿检查函数

by faruto检测两根均线上穿、下破的函数，一些基本的东西，高手绕行。这里上穿定义：% 上穿定义：% Price1(Index)=Price2(Index-2)举例来说：对于5日均线MA5和20日均线MA20，对于检查点 Index，要求在检查点Index，MA5>MA20，前一个点Index-1，MA5>MA20，前两个点Index-2，MA5MA20
程序化交易 2016年06月06日

止损止盈(二)

原文合作出处:Ray's Blog这次要来介绍的是一种止盈的方法, 以函数的方式呈现, 如此方便套用在任何策略中,要注意的是,此方法只有止盈,止损需要额外添加喔方式如下:利用highest(high,barssinceentry)-entryprice>10 条件成立挂单在highest(high,barssinceentry)-(0.5)*(highest(high
程序化交易 2014年11月17日

跨周期求MACD值的问题

日线中调用周线MACD数据的代码。新建用户函数WeekXAverage，返回值为数值型，代码如下：//------------------------------------------------------------------------// 简称: WeekXAverage// 名称: 日线转化周线的指数平均// 类别: 用户函数// 类型: 用户函数// 输出:
程序化交易 2014年12月17日
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