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MACD多周期共振系统

系统原理很简单，MACD的柱状线，在1分钟，3分钟，5分钟，15分钟及30分钟都是红柱，即都大于0时，多头开仓。当1分钟的MACD柱线变绿柱，即小于0时，多头平仓。做空的条件类似，收盘平仓。在此提供这个系统的目录是为了演示跨周期数据处理的方法，本系统并不是一个完善有效的系统，照此交易，后果自负代码分为两部分，1个用户函数，1个交易指令。用户函数:MinsXAverage
程序化交易 2014年12月17日

通过Matlab的HTTP请求：GET、POST

如今越来越多的无线传感器出现在我们面前，需要通过像Matlab这类的软件做出GET、POST等HTTP请求。大多数对软件编程不感兴趣的电气工程师可能对GET和POST一类的HTTP请求不熟悉。推荐阅读请求的基本结构：点此进入在这里为你展示一个简单的GET和POST请求：GET创建一个虚拟传感器以发出请求，通过使用Spark Core（Arduino的Wi-Fi开发板
程序化交易 2015年01月06日

1分钟图形下计算30分钟ATR的程序

新建用户函数TransMinsData，返回值为数值型，代码如下：ParamsNumericSeries Price(1);Numeric nMinSet(5);Numeric MinsAgo(2);VarsNumericSeries barCnt;NumericSeries MinData;Numeric i;Numeric j;Numeric nIndex(0);Beg
程序化交易 2014年12月17日

从赌场风险控制策略洞悉仓位控制精髓

几百年来，在赌博场上，风险控制比较成功，也有一套具体的办法。在世界金融风险投资市场上,到了1960年代才把风险投资风险控制提到了议事日程上来，比赌博的风险控制晚了几百年。赌博场上风险控制的作法其实主要只有两项，一项是长期赢利概率要大于0，二项是避免偶尔少数大赌单的出现。多年前，我们几位朋友喝了一点酒，听说当时正在时兴“及时六盒彩”，大家都想去见识一下中国的六盒彩。这种游戏
程序化交易 2015年04月02日

如何在15分钟周期取前1小时的收盘价?

同其他跨周期的一样，先需要建立一个用户函数，TransMinsData代码如下：ParamsNumericSeries Price(1);Numeric nMinSet(5);Numeric MinsAgo(2);VarsNumericSeries barCnt;NumericSeries MinData;Numeric i;Numeric j;Numeric nInd
程序化交易 2014年12月17日

【量亿数据】量化前沿研究分享

1. 如何充分利用VIX准确捕捉价格？Determinants of Price Discovery in the VIX Futures MarketVIX由S&P500 （标准普尔500指数）的成分股的期权波动性组成，是芝加哥期权期货交易所使用的市场波动性指数。通过该指数可以了解到市场对未来30天市场波动性的预期，被广泛用来作为衡量市场风险和投资者恐慌度的指标。 文
程序化交易 2017年06月14日

一个简单顺势交易系统的例子

该交易系统的建仓条件为：前两个Bar收阳，并呈上涨趋势；当前价格为最近前2个Bar最高价的回落，而且回落幅度大于0.382。回落幅度是相对于最高价到最低价的范围。该交易系统的平仓条件为：当前价格的获利价格点数大于建仓时最低价到最低价的范围。该交易系统的止损条件为：当前价格从建仓时的最高价格的回落大于最低价到最高价的范围的0.5。ParamsNumeric Trailing
程序化交易 2014年12月17日

巨鳄投资基金黑石盘点：尚无一只到期基金亏损

黑石集团(BlackStone)无疑是全球最知名的另类投资管理公司之一。上市后一直亏损，股价从30美元最低跌到过3美元。一开始买了它股票的投资者如中投，都没赚钱。但黑石管理的每只基金都在赚钱。基金的合伙人、高级经理用各种方法，分享了黑石管理的1662亿美元资产带来的收益。截至2011年底，黑石管理的资产总额达到1662亿美元，虽然无法与贝莱德BlackRock（管理资产3
程序化交易 2015年03月01日

图解让行情软件爆表的天量

出事了，出大事了！20日股市放出天量，沪市成交额达1.15万亿，两市合计近1.8万亿，天量交易挤爆行情软件。天量之后，市场如何走？我们一起来翻翻看历史上牛市天量K线图。晒一晒牛市中的天量图回顾05-07年、08年底-09年以及本轮牛市，出现大幅放量下跌的有如下几次。读图心得①牛市中，放量大跌并不一定意味着市场会马上见顶，历史上曾多次出现放量大跌后再缩量创新高。②从宏观
程序化交易 2015年05月13日

资本意志改变中——论股市的多线逻辑

一直有本文题目这样的感慨，与资本市场相处越久，了解中国的历史和近现代史越多，这个感觉就越是强烈，那些沉屙淤久的观念和守旧惯性，被举重若轻的一一破解，这个过程本身就是中国资本市场的发展史，走到今天，已经进入到纵深阶段，也是最具成败意义的关键阶段，可以说，只准成功，不许失败，也失败不起 ！2012年，我曾和朋友说现在的股票市场可比2002年的房地产市场，中国经济的蝶变，必须有
程序化交易 2015年05月13日

跨周期情况下的均线计算。

使用环境：基本数据源为1分钟，通过DataConvert可以转化为对应的5分钟数据，有些朋友希望能够在1分钟图里面取道5分钟的数据的均线，效果要和单独使用5分钟的均线一样。为此，提供以下函数。新建一个用户函数，TransMinsData，返回值为数值型。参数1：要计算的数据源。参数2：想按N分钟来处理，本例是5分钟，不能大于60。参数3：希望取多少个N分钟前的数据。
程序化交易 2014年12月17日

如何建构第一支自己的程序

原文出处:币图志前言许多MC 新的使用者还不太会撰写程序,这边将手把手教大家建构第一支简单的日内程序，一支交易程序的主轴就是进场逻辑，进场逻辑又分顺势或是逆势大家可能会想说，大盘大概有70%的时间都在盘整没有特别的方向，所以用逆势的方法可能比较容易赚钱，但是真的是这样吗？其实不一定啦！贴着盘势做，就会赚到钱了，顺势逆势也不是那么重要，就差在你进场的相对
程序化交易 2014年11月27日

趋势线的画法

趋势线的画法当我们想在图表上，利用一条切线来观察趋势时，很显然的，这条切线在行情刚刚反转的初期，根本画不出来，必须等待行情稍微明显后，才依照其上升或下跌的角度画出趋势线。但是，怎么判断行情已经明显了呢？在空转多的循环里，我们把空头最后一段下跌地点当成A点，然后，行情会展开复苏初升段，当初升段完成后，行情开始进行回档修正，而这个修正波的低点，我们把它当成B点。现在，我们选择画
程序化交易 2015年01月17日

中级突破策略-防止假突破

之前介绍了几个突破策略，实际上使用时会有些困恼，突破点的设定是个难题，定太高很难进场，无法提前抓到趋势，定太低则太早进场，在盘整时不断停损，另外有不时出现的假突破(突然ㄧ根大K棒，然后又拉回)，这些原因常造成突破策略的绩效不好，因此，这次就来介绍个突破策略的加强版，目的是让突破的条件再严一点，可用来防止假突破策略原理：此策略是价格突破上下轨的同时，同时满足6条均线的价格
程序化交易 2014年11月27日

跨周期求MACD值的问题

日线中调用周线MACD数据的代码。新建用户函数WeekXAverage，返回值为数值型，代码如下：//------------------------------------------------------------------------// 简称: WeekXAverage// 名称: 日线转化周线的指数平均// 类别: 用户函数// 类型: 用户函数// 输出:
程序化交易 2014年12月17日

在MATLAB中发送电子邮件（支持附件）

by  dynamic通过MATLAB发送邮件的意义在于，假如您编写了一个程序，希望客户对您的程序有一个反馈或者bug提交等互动交流！另外假如在运行一个大型程序，我们希望将运行过程和结果发送到我们指定的邮箱，方便了解运行进展情况。MATLAB自带有sendmail函数，可以用来发送电子邮件，但是sendmail只能发送不需要authentication的邮箱地址，但是
程序化交易 2014年03月19日

精通matlab金融计算.pdf

本书由MATLAB入门篇，MATLAB金融计算及实例篇和MATLAB金融类工具箱函数详解篇组成，MATLAB入门篇介绍MATLAB软件，基本运算，数据可视化和数据获取及编程基础，金融计算及实例篇讲述MATLAB金融计算的主要内容，具体包括金融类工具箱的介绍，金融数据的处理，固定收益证券计算、利率期限结构和利率模型，金融衍生品计算，投资组合管理与风险控制，奇异期权和利率期权定
程序化交易 2014年03月19日
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