量化必修课(6)-日历因子

市场上流传着一句谚语:5穷6绝7翻身,金九银十;

这里指的是5月6月很难,7月会比较好,9月10月都不错,那么在这样的投资日历中,是否真的有效果呢?

我们可以通过日历因子,来统计一下各月份的收益情况,以及对投资策略的参考:

我们用PTrade来挖掘一下这个因子:

1,统计2006-2023年,沪深300指数的月度收益率;

量化必修课(6)-日历因子

可以看到,在2006-2023年间,所有8月份的跌幅最大,达到了-38.04%,6月份的跌幅第二,达到了-26.79%,如果我们避开这两个月进行交易,其它月份持仓躺平,会不会有较好的收益呢?

2,按照这个想法,我们总结了简单的日历因子:

a,统计某一段时间的月度收益率,找出跌幅最大的两个月;

b,下一年剔除跌幅最大的两个月,只参与剩下十个月的交易。

量化必修课(6)-日历因子

从输出结果中可以看到:历年累计的跌幅最大两月,都是6月和8月(红色框);每年剔除6、8月后,计算当年的沪深300收益率(蓝色框)

累计从2013-2023,剔除6、8月份的收益率,可以达到73.2%,但如果不剔除就是36%;
收益率增加了1倍,效果还是很明显的。

量化必修课(6)-日历因子

现在就已经可以把2023年的数据加入到日历因子,预测2024年(doge)

当然咯,这是针对沪深300指数,其它类型的指数或者股票组合,大家都可以去尝试一下,可以找我获取源码。

简单的日历因子可以帮我们提升盈利概率,减少亏损风险。

而且是不是也打开了思路,并且能感受到多因子和机器学习了吗?

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