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Kaggle冠军方案:用Autoencoder MLP+XGBoost做金融市场预测

竞赛主页：Jane Street Market Prediction竞赛背景金融市场的低买高卖，听起来是很容易的。但是在现实中，通过低买高卖进行交易获利一直是一个非常困难的问题，尤其是在当今复杂的金融市场中。电子交易系统允许在0.1秒内发生数千笔的交易，在其中产生很多可以被发现并用以获利的机会。在一个完全有效的市场中，买家和卖家将拥有做出理性交易决定所需的信息。因此，资产将始终保持其实际真实价值，

策略和技术 2023年03月15日

量化交易用什么软件？常用量化投资软件推荐

1.Qlib微软开源的优秀量化学习算法库，复现了很多优秀的算法，避免了自己写的坑。主要参考了机器学习算法部分的实现和部分任务流程的机制设计。2.Airflow非常优秀的个数据工程管道管理平台，可以自由定义任务的DAG, 可以监控任务的整个执行过程，支持模块失败重试，避免了重新运行整个流程。主要使用Airflow进行任务的组织和管理。3.v

金融工程 2023年03月15日

一个成功交易者必须有的思考模式

上周跟一个朋友出差在高速上，他问了我一个问题：到底是什么东西决定了交易市场价格的走势？怎么样才能盈利？从技术的角度来说，买卖双方力量的较量决定涨跌；从更高的层面来说，市场情绪决定涨跌。而决定能否盈利的因素，一定是你看整个市场的角度。他听得很晕乎。早期的时候我是从学习技术指标开始的，非常痴迷，直到连续亏损了2年，我开始反思自己，开始考虑一些形而上学的东西，这些东西彻底改变了我的交易思维，也对后来的盈

策略和技术 2023年02月24日

一代“传奇”朱利安·罗伯逊的12条投资箴言

罗伯逊是一位典型的价值投资者，在他看来，对冲基金这个行业的真谛就是寻找那些“尚未被开发”的市场，仔细研究并大力投资，然后等待获得回报。

策略和技术 2022年08月24日

量化交易都有哪些主要的策略模型？

国内的量化策略可以简单分为三个类型，Alpha策略，CTA策略以及高频交易策略。 1.Alpha策略Alpha策略包含不同类别：按照研究内容来分，可分为基本面Alpha（或者叫财务Alpha）和量价Alpha。业内普遍不会将这两种Alpha完全隔离开。但是不同团队会按照其能力、擅长方向以及信仰，在做因子上有所偏向。有的团队喜欢用数据挖掘的方式做量价因子，而有的团队喜欢从基本面财务逻辑的角度出发，精

金融工程 2022年05月15日

面试 Quant 时你都有哪些好的面试题来衡量候选人的水平？

我说一下我刚毕业找工作时候遇到的面试题。在我博士毕业前1年，我花了大量时间，准备各种面试题，以及面试题的知识。在准备的过程中，我觉得我自己的逻辑推理能力，和解决问题的能力也在提高。所以，不能简单得把面试题，当做应试技巧。而是在准备面试题的过程中，逐渐提高自己解决问题的能力。如果你准备3道面试题，并且是死记硬背，那么你可能准备完了，一无所获。但是如果你是，系统性对各个面试方向的题目都进行了准备，认真

金融工程 2022年05月08日

丹麦政府开源经济模型 MAKRO

丹麦经济分析和模型研究所（简称"DREAM"）近日在 GitHub 开源了名为 "MAKRO" 的经济模型，并为其选择了宽松的 MIT 开源许可协议。此模型由 DREAM 的 MAKRO 模型小组开发，目前正在被丹麦财政部使用。作为一个经济模型，MAKRO 建立之初是为了更好地描述丹麦的经济情况，包括短期和长期方面。此外，MAKRO 还被用于分析经济政策举措如何影响经济，包

金融工程 2022年01月24日