量化必修课（8）-T0策略研究
对于长期持仓不动的个股，或者是被套牢的个股，一直躺着不动看着也很揪心，不如做做日内T0，获取点日内高抛低吸的收益，同时收盘前把仓位恢复。这样就在漫长的持仓时间里，偶尔捡点碎银子。因为整体仓位不变，也不会被个股的趋势性上涨甩掉。怀着这样朴
量化必修课（7）-国债自动逆回购
每天证券账户的闲余资金，国债逆回购是个最好的去处，因为一天期不影响第二天交易，同时收益比券商的现金理财高，截止时间是15:30；因此很多朋友，基本上都是盘后手动买国债逆回购。但随着量化交易软件的出现，我们可以让计算机每天自动帮我们做国债
量化必修课（6）-日历因子
市场上流传着一句谚语：5穷6绝7翻身，金九银十；这里指的是5月6月很难，7月会比较好，9月10月都不错，那么在这样的投资日历中，是否真的有效果呢？我们可以通过日历因子，来统计一下各月份的收益情况，以及对投资策略的参考：我们用PTrade
量化必修课（5）-市值因子研究
上一篇内容市值因子获取，我们获取了市值从小到大的前100只股票（从大到小也类似，各指数内的市值排名也是类似），那么接下来，我们来研究一下市值因子可以做哪些投资策略；一，单市值因子策略逻辑：1，从市值排序中，选出排名最小的前3只个股，仓位
量化必修课（4）-市值因子获取
小市值公司通常被认为有更大的增长空间，股价拉伸起来比较容易；并可能在特定领域进行创新，很好炒作；再加上A股散户居多，容易给小市值公司错误的定价。因此，小市值策略曾作为一段时期备受关注的因子，通过研究与其他因子（如盈利能力、成长性等）的相
量化必修课（3）-海龟策略
简单的策略可以流传至今，必然有原因。进入投资市场的朋友，基本都听说过海龟策略，其实原理非常简单，信号判断：1，买入信号：突破前N个交易日的最高价；2，卖出信号：跌破前M个交易日的最低价。细节挺多，我们用代码来一步步实现，这样就比较清晰了
量化必修课（2）-双均线指标（MA）
只有真正从简单到复杂去写策略，才会发现写策略的难点在哪里？策略交易和手工交易的不同之处又在哪里？双均线是非常简单的技术形态，这里我们以一个简单5日均线和10日均线为例（参数可修改）一，获取数据QMT需要先下载数据（downloadhis