如何建构第一支自己的程序

原文出处:币图志

前言

许多MC 新的使用者还不太会撰写程序,

这边将手把手教大家建构第一支简单的日内程序，

一支交易程序的主轴就是进场逻辑，

进场逻辑又分顺势或是逆势

大家可能会想说，

大盘大概有70%的时间都在盘整没有特别的方向，

所以用逆势的方法可能比较容易赚钱，

但是真的是这样吗？

其实不一定啦！贴着盘势做，就会赚到钱了，

顺势逆势也不是那么重要，就差在你进场的相对位置。

我们今天打算来写出一支日内当冲的程序，

基本的进场逻辑很简单，

当价格往上突破我们设定的压力线，我们就作多；

当价格往下跌破我们设定的支撑线，我们就作空。

重点来了，我们怎么设定压力线跟支撑线呢？

在这边提供一个最简单的想法，

我们设定开盘后一段时间的最高点跟最低点当作一个区间，

往上突破最高点的某个比例就进场做多；

往下跌破最低点的某个比例就进场做空。

现在就开始来撰写我们的程序码吧！

参数与变数设定

首先，我们必须先设定我们的参数，

因为我们要突破区间上下的某个比例，

所以我们把比例当作是一个参数，

也方便让大家可以去最佳化。

再来，因为我们是设定开盘后一段时间的高低点区间，

所以我们开始交易的时间必须限定在那段时间之后，

而且我们总不会一直交易到收盘吧！

input :R(0.002),BeginTime(0930),EndTime(1130);

Input后面是接我们程式里可变动的参数，

千万记得，每句程序码写完都要记得加分号「；」

R是代表区间上下的某个比例，

BeginTime是我们开始交易的时间，

EndTime是我们终止交易的时间。

接着我们必须要有变数来储存我们开盘后一段时间的高低点，

var:TH(0),TL(0),mkp(0),ax(0),ay(0);

TH是用来储存我们当日某段时间里的最高点；

TL是用来储存我们当日某段时间里的最低点。

mkp用来储存我们手边部位状态。

ax用来计算我们作多的次数，

ay用来计算我们作空的次数。

ax跟ay可以用来限制我们当日多空交易次数。

所以部位状况跟作多、作空次数，每天都必须归零，

if date date[1] then begin

mkp=0;

ax=0;

ay=0;

end;

进场方式

程序的核心来了，

首先我们会先设定进场时间范围，

所以我们之前设定进场时间在9点30到11点30。

基本上当冲程式不一定要像留仓程式总是有部位在，

所以我们设定不管多单或是空单进场时，

手边都不要有任何部位。

当K线最高价格往上突破区间高点的某个比例后，价格过高点进场作多；

当K线最低价格往下跌破区间低点的某个比例后，价格过低点进场作空。

if BeginTime TH*(1+R) then buy next bar at highest(high,1)+1 stop;

if MarketPosition = 0 and low 1 and mkp=1 then ax=ax+1;

if mkp[1]-1 and mkp=-1 then ay=ay+1;

我们用mkp去储存部位状况，

当你前一个部位不是多单，而现在进多单，

ax就加1，表示作多一次，空单亦然。

出场方式

最后，有进必有出嘛！

基本上我们设定停损点数为50点，

当然，如果你容忍度比较小，停损可以设小一点，

不过当盘在扫的时候，停损太小很容易被扫出场。

然后，在14点55分时，手中的部位还没出场的话，

就让它通通出场吧！

if marketposition =1 then begin sell next bar at entryprice-50 stop ;

if time>1455 then sell this bar on close;

end;

if marketposition =-1 then begin buytocover next bar at entryprice+50 stop ;

if time>1455 then buytocover this bar on close;

end;

事实上，你把这样的程序套进去作回测，

你会发现绩效并没有很好，

为什么呢？

首先是交易次数太多，所以我认为你必须去限制你的交易次数，

通常我们会限定一天多空各作一次，

最多多空不会各作超过2次，

毕竟你可能不只有一支程序，

可以让其他的程序来互补，

没有必要通通让同一支程序在那边拼命阿！

除了限制进场次数来降低交易次数之外，

我们还可以利用其他的滤网来降低我们的交易次数，

这个以后我们在慢慢来介绍。

当然，你也可以缩短你的交易时间，

这样也可以减少你的交易次数。

但是，大家可能会觉得说，为什么绩效不太好？

大家要知道，每种进场逻辑有它的优点跟缺点，

每种进场逻辑在设定时，想要抓的盘势可能不相同。

而这种固定区间的进场方式，

如果遇到一路到底的盘，当然是赚翻了。

但最怕是上冲下洗的震荡盘了，

尤其是在计算区间的时间里，

指数波动过大，会让你的区间也变得很大，

这样当指数走势转向时，会让你进场变得相对缓慢。

所以大家在写程序的时候，

必须要清楚自己程序的死穴，

你可以经由观察K线图的进出场点，

来发现你程序的问题所在。

因为你知道你程序的死穴在哪？

你才有办法加些信号过滤条件去过滤掉一些你不想要的进场点，

注意: 不是过度的去fit市场而加了太多的东西。

而要提升绩效跟减少drawdown还可以从出场点改进，

毕竟这支范例程序的出场点太单调了，

只有停损跟收盘出场，

你可以加入拉回出场或是一些保护性跟追踪性的出场方式，

以前也有介绍过一些出场方式，

以后有机会我们也会介绍一些不一样的出场方式。

建构出一支基本的程序，其实不难，

我们可以由上面这样的流程，去写出自己的程序，

最难的是如何把你的想法写成程序，

新手因为不熟程式指令语言，

所以常常会不知道如何用程序语言表达出自己的想法，

这部分就必须要多看、多问、多写程序才可以更精进！
程序化交易, MultiCharts

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