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量化条件单（1）-挂单买入

“挂单买入”：不管是追涨，还是抄底，都是非常有用的！这个条件单主要是为了解决2种问题：1，行情突破压力位的时候，能够快速买入；2，行情回调到支撑位，不会踏空；我们来看这个“挂单买入”的设置：1，触发条件“股价≤”，则是回调买入，比如现在
程序化交易 2024年08月08日

最大回撤计算MATLAB实现

by faruto一个简单的计算资金流Equity的最大回撤的函数，高手绕行。最大回撤的定义：资金流Equity，在索引 index 处，找出之前的资金流最大值max，如果该索引处的资金就为最大值，则其最大回撤为0。否则，最大回撤为 (Equity(index)-max)/max;cnq.net最大回撤计算MATLAB实现源代码：function Retra
程序化交易 2014年02月25日

逆势策略类别

MC策略网今天来介绍逆势策略(Counter-Trend Strategy)首先由investopedia可基本了解逆势策略的定义逆势交易的目标是在行情上涨时，在高点卖出。在行情下跌时，在低点买进。赚取小波动的小获利。因为市场总是存在小波动，所以逆势策略有更多的机会交易，而反过来说，交易次数过多也是需注意的缺点，它必须付出更多的交易成本。相对于顺势或趋势交易，它应
程序化交易 2014年11月27日

加仓与分批出场

今天策略天地来教教大家如何根据各种状况来加仓进场或分批出场,1.相同条件下的加仓：if  condition1  thenbuy next bar at market；加仓设置加仓效果(这个的condition1=c>o):2.不同条件加仓if  condition1  thenbuy（“entry”） next bar at market；if  condi
程序化交易 2014年11月17日

三均线趋势策略

今天策略天地带来的是趋势策略, 利用平均线来作进出场判断, 均线是一种平均成本的概念, 最常被人拿来应用, 均线的使用方式很多, 一条,两条,三条,甚至四条均线的策略都有, 我们接下来要介绍则是使用三条均线策略原理：趋势根据三条均线来编写程序源码, 将均线分成快中慢三种周期均线, 对于多方, 在快速和中速均线都在慢速均线之上的情况下, 当快速均线往上穿过中速均线时就买进
程序化交易 2014年11月27日

代客理财放行?对券商意味着什么？

中国券商行业将迎来重大变革。周一，中国证券业协会发布《账户管理业务规则（征求意见稿）》，这意味着阻碍国内券商资管业务的法律障碍即将扫除。券商的经纪服务将不再局限于收取交易佣金，收取管理费和业务报酬的代客理财业务将成为其重要收入来源。同时，投资者也将突破传统资管计划的限制，享受到低门槛、一对一、体验更优的资产管理服务。华尔街见闻综合多家媒体报道和券商报告，为您系统整理
程序化交易 2015年04月02日

止损止盈(一)

前两周介绍的都是设上下轨的突破策略, 但没有配任何止盈策略,而这回要来讲解的语法就是移动止盈源码如下(以IF为例):if barssinceentry(0)>=30 and barssinceentry(0)value1 then begin     value1=high;  end;//这个是判断止盈点位的数值，当入场后K线大于30根小于200根的时候止盈会激活，这
程序化交易 2014年11月17日

Matlab 随机数生成方法

Matlab(mathworks.com) 随机数生成方法 （转自雅虎空间）第一种方法是用 random 语句，其一般形式为y = random('分布的英文名',A1,A2,A3,m,n)，表示生成 m 行 n 列的 m × n 个参数为 ( A1 , A2 , A3 ) 的该分布的随机数。例如:(1) R = random('Normal',0,1,2,4):
程序化交易 2014年06月21日

初级突破策略

这次要介绍的是基础的日内突破策略，这种策略颇多人将其改良适合抓单边趋势策略原理：取开盘之后到0945之前的最高跟最低，作为上下轨，当后面的行情突破上轨买入，突破下轨卖出，收盘前平仓出场，没设止损，每天限制买或者卖出只有一次。策略比较适合单边行情商品。测试商品股指IF，周期为5 min。源码如下：Input:Btime(0945),Etime(1500);
程序化交易 2014年11月27日

止损止盈(三)

原文合作来源:ray's blog今天策略天地再来讲一个常用的阶梯式出场方法,他的规则简单介绍如下图为何停损点位的移动是考虑新的k棒是否有创新高?而不单纯考虑低点是否上移即可?因为这算是一个避免太早被扫出场的条件，试想如果今天盘一直破高,之后进入横盘震荡，不知道接下来是会续攻或反转，如果以破高才移动停利点，就是守住低点反转出场，破高续攻停利就再上移，比较不会被震荡扫到，
程序化交易 2014年11月17日

止损止盈(二)

原文合作出处:Ray's Blog这次要来介绍的是一种止盈的方法, 以函数的方式呈现, 如此方便套用在任何策略中,要注意的是,此方法只有止盈,止损需要额外添加喔方式如下:利用highest(high,barssinceentry)-entryprice>10 条件成立挂单在highest(high,barssinceentry)-(0.5)*(highest(high
程序化交易 2014年11月17日

初级突破策略2

这次策略天地要来介绍的是一种以开盘状况来判断今日趋势行情的日內突破策略，希望可以帮助到大家学习写策略策略思想：定出上下轨为突破点，上下轨是以每天开盘后第一根K线的最高跟最低值，后面行情突破后即进场，此策略主要是抓取单边行情，当遇到横盘震荡时会即时止损出场，防止大幅亏损，以下测试商品为IF，周期是1 min。。源码如下:[IntrabarOrderGeneration
程序化交易 2014年11月27日

6 种著名交易系统

拉瑞.威廉姆斯跳空交易系统拉瑞.威廉姆斯简介：威廉指标的创使人、当今美国著名期货交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理。曾获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美元变成了110万美元，现就职美国国家期货理事会。跳空交易系统基本理念：拉瑞.威廉姆斯在其著作《短线交易秘诀》中称，该系统是其研究过以及交易过的最值得信赖的短线形态，许多系统开发人员都把
程序化交易 2017年08月01日

双贸易源代码-程序交易

价差套利 主要程序设计包括发现最为相关的品种 根据历史 计算价差性质 根据现有价差 评价套利空间 设计平仓水平by cleverbluePairsTrading_FEX.zipMATLAB, MATLAB技术, 源代码, 程序原文发布于宽客论坛，点击阅读原文
程序化交易 2014年03月19日

一种用MATLAB发送电子邮件的方法

by 加百力加百力咨询的ATW部门考虑了一种通过MATLAB向指定邮箱发送邮件的方式：调用ActiveX收发邮件。Windows操作系统提供了MAPI控件可以方便的收发邮件。用户需要有一个发送邮件的邮箱知道账号、密码。用户需要配置自己电脑上的Outlook Express，配置方法和FoxMail等类似。必须保证配置正确可以收发邮件才行，否则不能运行。用户可以在OE的“安全
程序化交易 2014年03月19日

均线上穿下穿检查函数

by faruto检测两根均线上穿、下破的函数，一些基本的东西，高手绕行。这里上穿定义：% 上穿定义：% Price1(Index)=Price2(Index-2)举例来说：对于5日均线MA5和20日均线MA20，对于检查点 Index，要求在检查点Index，MA5>MA20，前一个点Index-1，MA5>MA20，前两个点Index-2，MA5MA20
程序化交易 2016年06月06日

优化和改进套利交易策略

要实现良好的套利收益，投资者的套利策略就需不断进行优化和改进。事实上，优化和改进套利策略的本质就是减少错误交易的概率。实践证明期市里的成功者都是较少犯错误的人。1、制订完整的套利交易计划，并保证套利计划得到严格的执行。盲目的套利交易必然产生令人不愉快的套利结果，因此，事先制订完整的套利计划是必须的和应当的。此外，在套利执行过程中，还应注意两点：其一，多运用限价单以保证既
程序化交易 2017年06月26日
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