这次要介绍的是基础的日内突破策略,这种策略颇多人将其改良适合抓单边趋势

策略原理:

取开盘之后到0945之前的最高跟最低,作为上下轨,当后面的行情突破上轨买入,突破下轨卖出,收盘前平仓出场,没设止损,每天限制买或者卖出只有一次。策略比较适合单边行情商品。

测试商品股指IF,周期为5 min。

源码如下:

Input:Btime(0945),Etime(1500);     

//定义输入型参数,开始跟结束时间

var:Thigh(0),Tlow(0),mp(0),x(0),y(0);  

//定义变量,上轨高点,下轨低点,持仓,x,y进出场几次控制

if datedate[1]then begin

    mp=0;

    x=0;

    y=0;

    Thigh=0;

    Tlow=0;

end;

//每天给变量重新赋值

if time=Btime then begin

   Thigh=highD(0);

   Tlow=lowD(0);

end;

//取到开盘后0945之前的最高跟最低值,作为上下轨,当后续行情突破上轨买入,突破下轨卖出,收盘平仓,

mp=marketposition;

if mp[1]1 and mp=1 then begin

   x=1;

end;

//定义x值限制开仓次数

if mp[1]-1 and mp=-1 then begin   

   y=1;

end;

//定义y值,限制开仓次数

if time>Btime and time//条件满足未持仓且突破上轨则开多单

if marketposition=0 and y//条件满足未持仓且突破下轨则开空单

end;

if time>=1455 and marketposition=1455 and marketposition>0 then

sell next bar at market;

//在1455(收盘前)平仓出场语句

策略加载图表案例展示:

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程序化交易, MultiCharts

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