交易系统开发中常见的三大错误（上）

作者：Kevin J. Davey

编译：许晟洁

对大多数交易员来说，策略的制定仅仅是一种手段，是获利的必要路径。交易系统开发的过程，相对最终投入使用，是比较艰难的：通常，实际交易远比制定交易策略要更有意思。

不过，这会使得交易员采取各种捷径，这样一来，他们在制定交易策略时就可能产生各种错误。尽管短期来看，交易方法是简便了，但捷径所带来的错误最终还将影响实时交易。

好在大多数交易员在策略开发时出现的错误基本类似，一旦确定后，就能加以纠正、改进。不过，排除这些问题并不容易；在无法使用捷径的情况下，策略从制定到正确执行将变得更为困难。

那么，有哪些最常见的错误与捷径呢？大致有三种。下面我们将分别解释这三种错误会产生怎样的负面影响，如何发现并纠正这些错误。避免这些常见错误，将有助于建立一个更好的交易系统。

错误1：策略过于复杂难懂

在交易过程中，你不可避免地要遇到一些复杂的交易策略。对于自主交易员来说，可能会出现“分析瘫痪”中的情形：可以明显看到，下面的图表中充斥了各种技术指标、技术线及支撑与阻力区域。对于一个算法交易员来说，一个复杂的方法将包含成千上万行代码，需要优化调整几十个甚至上百个变量。

这两种方法有一个共同点：它们都极其复杂，涉及众多内容。很多缺乏经验的交易员会认为这就是开发系统的一种方式；他们认为，指标越多，算法对过去数据的拟合程度也就越好，所制定的交易策略也就会更好。但事实并非如此。

在衡量复杂策略时，存在一个谬误，使我们得出这一策略优于一般策略的错误结论：在历史数据上能取得较好结果的策略，并不意味着这一策略用于实际的交易中也能获得同样的成功。事实上，通过增加指标来不断地调整策略，或在算法中添加新的规则使得交易策略更为复杂；这种做法通常只能给交易员一种虚假的信心。在策略中，改进及添加更多的规则，并不意味着策略将变得更好。

很多人可能很难相信，简单的交易策略通常是最好的。对于自主交易员来说，只有一两个技术指标的相对简洁的图表，加上对价格走势与市场动态深刻的理解，往往比一个充斥着技术线与技术指标的图表要好得多。对于算法交易员来说，一条简单的入场指令通常要比需要满足5至10个条件才能执行交易的规则要好。

下图“明晰的交易方向”中就展示了一个简单的例子。尽管这离完美的交易系统还差得很远，但策略简单明了；这样的策略不会发生过度拟合历史数据的问题，因此在未来可能会有更好的表现。

(未完待续)    来源：CHINAQIR
交易技术, 交易策略

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