量化投资

【量亿数据】量化交易入门需储备哪些知识

量化交易是指放弃人为的主观判断而通过数学模型以代替，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，避免投资者做出非理性的投资策略。在国内发展的几年时间，已经成为目前金融行业最热门的领域之一，受到越来越多的人追捧，但是又由于量化交易的进入壁垒，让很多的刚兴趣这望而却步。量化交易在美国的发展时间已经有30年，而在国内只有几年的时间，不管在行业
量化投资 2017年06月01日

必存 - 量化交易策略之恒温器策略（完整代码）

策略代码地址：http://www.l***ee.com(失效网址已过滤)/study/c/c43策略说明:通过计算市场的潮汐指数，把市场划分为震荡和趋势两种走势；震荡市中采用开盘区间突破进场；趋势市中采用布林通道突破进场。系统要素:潮汐指数关键价格布林通道真实波幅出场均线入场条件:震荡市中采用开盘区间突破进场趋势市中采用布林通道突破进场出场条件:震荡
策略和技术 2017年06月05日

【量亿数据】量化交易回测数据汇总（金融数据整合及分享）

大家都知道，数据是量化交易的基础和最重要的部分，只有有了精确的数据才能得到最准确的回测结果，获取精确的数据是第一步。那么，问题来了，也是很多量化交易从业者的烦恼——从哪里获取准确的金融数据？获取渠道无非是免费的和付费的，付费的数据源自然是更加的全面。下面我将从不同渠道来想打劫介绍免费数据源获取的方法。我这里尽量把我所知道的免费的数据源给大家分享，以及把能分享给大家的数据无
量化投资 2017年05月31日

揭秘自动量化交易的常见陷阱

当下，量化交易早已成为众多机构投资者的首选交易方式。据不完全统计，在美国从事证券投资交易的金融机构多达两万家，其中有40家左右主要以量化交易为主，但其产生的交易量却能占到整个市场的75%。由此可见，量化交易正逐步成为未来世界主流交易方式，中国的量化平台也开始崛起。面对策略平台上挂出来的交易策略，稳妥诱人的高收益，你只需要支付一些租金，就可以实现传说中“躺着赚钱“的梦想，真
量化投资 2016年08月10日

基于 C++/Pthon 的开源量化交易研究框架 Hikuu

Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（目前用于国内证券市场）。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件，你可以分别构建这些组件的策略资产库，在实际研究中对它们自由组
策略和技术 2017年12月15日

量化交易都有哪些主要的策略模型？

国内的量化策略可以简单分为三个类型，Alpha策略，CTA策略以及高频交易策略。 1.Alpha策略Alpha策略包含不同类别：按照研究内容来分，可分为基本面Alpha（或者叫财务Alpha）和量价Alpha。业内普遍不会将这两种Alpha完全隔离开。但是不同团队会按照其能力、擅长方向以及信仰，在做因子上有所偏向。有的团队喜欢用数据挖掘的方式做量价因子，而有的团队喜欢从基本面财务逻辑的角度出发，精
量化投资 2022年05月15日
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