回撤

最大回撤计算MATLAB实现

by faruto一个简单的计算资金流Equity的最大回撤的函数,高手绕行。最大回撤的定义:资金流Equity,在索引 index 处,找出之前的资金流最大值max,如果该索引处的资金就为最大值,则其最大回撤为0。否则,最大回撤为 (Equity(index)-max)/max;cnq.net最大回撤计算MATLAB实现源代码:function Retra