金融工程

丹麦政府开源经济模型 MAKRO

丹麦经济分析和模型研究所(简称"DREAM")近日在 GitHub 开源了名为 "MAKRO" 的经济模型,并为其选择了宽松的 MIT 开源许可协议。此模型由 DREAM 的 MAKRO 模型小组开发,目前正在被丹麦财政部使用。作为一个经济模型,MAKRO 建立之初是为了更好地描述丹麦的经济情况,包括短期和长期方面。此外,MAKRO 还被用于分析经济政策举措如何影响经济,包

实证因子有效性:市盈率

实证因子有效性:市盈率Barra结构化多因子风险模型是目前指数增强和阿尔法对冲基金应用比较广泛的分析工具,寻找到有效的因子则是多因子选股模型的基石。我们将通过以下的方法对单因子进行检验。因子IC、IR的介绍:IC即信息系数(Information Coefficient),表示所选股票的因子值与股票下期收益率的截面相关系数,通过 IC 值可以判断因子值对下期收益率的预测

实测因子“1 个月历史收益率”

Barra结构化多因子风险模型是目前指数增强和阿尔法对冲基金应用比较广泛的分析工具,寻找到有效的因子则是多因子选股模型的基石。我们将通过以下的方法对单因子进行检验。因子IC、IR的介绍:IC即信息系数(Information Coefficient),表示所选股票的因子值与股票下期收益率的截面相关系数,通过 IC 值可以判断因子值对下期收益率的预测能力。信息系数的绝对值

动态市销率靠谱吗?来来来,我们做个测试

Barra结构化多因子风险模型是目前指数增强和阿尔法对冲基金应用比较广泛的分析工具,寻找到有效的因子则是多因子选股模型的基石。我们将通过以下的方法对单因子进行检验。因子IC、IR的介绍:IC即信息系数(Information Coefficient),表示所选股票的因子值与股票下期收益率的截面相关系数,通过 IC 值可以判断因子值对下期收益率的预测能力。信息系数的绝对值

【量化基础策略示例】收益 385%,附代码

本篇为大家介绍两个基础量化策略示例,BollingBand 策略和罗伯特-巴卡雷纳成长型投资法示例,希望可以为大家带来一点帮助~关于回测平台、历史数据,可以在这里下载:http://www.链接失效或指向广告已经被屏蔽.com/# /introduce这个平台的数据都是经过清洗的,而且策略不会外露,有保密系统,还是比较安全的。想学习更多量化策略,也可以来这里看看:ht

Kauffmann 新上市股投资策略分析(附代码)

1.Kauffmann基金相关介绍:Kauffmann基金是一家成立超过30年的基金,1986年,创始人考夫曼将该基金的管理权移交给Lawrence Auriana以及Hans Utsch。Lawrence Auriana和Hans Utsch均为优秀的基金管理人员,两人接手后,Kauffmann基金的业绩开始突飞猛进。1991年到2001年,Kauffmann基金年化收

理查马文价值导向选股法则(年化 34%,附代码)

引言理查和马文是华尔街著名的财务分析专家,二人合作研究愈30年,在业界有着很高的声望,现在均任罗根资产管理公司投资经理。他们二人都是格雷厄姆和巴菲特的追随者,奉行价值投资的理念,本篇将要介绍的理查&马文价值导向选股法则正是两人价值投资理念的集中体现。策略思路理查和马文是价值投资的拥护者,在投资组合选股中,尤其重视分红率高且稳定的公司。二人于1980年代开始合作研究关系

三一投资管理公司选股法则实战(附代码)

引言三一投资管理公司(Trinity Investment Management Corporation) 创立于1974 年,原本只提供投资机构客户投资研究建议,自 1980 年开始为客户管理投资组合,1999 年成为美国最大的共同基金及投资管理集团之一的欧本海默基金公司(Oppenheimer Funds, Inc.)的一员,至 2000年第一季底为止,三一投资管理公