程序化交易

6 种著名交易系统

拉瑞.威廉姆斯跳空交易系统拉瑞.威廉姆斯简介:威廉指标的创使人、当今美国著名期货交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理。曾获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军,在不到12个月的时间里使1万美元变成了110万美元,现就职美国国家期货理事会。跳空交易系统基本理念:拉瑞.威廉姆斯在其著作《短线交易秘诀》中称,该系统是其研究过以及交易过的最值得信赖的短线形态,许多系统开发人员都把

优化和改进套利交易策略

要实现良好的套利收益,投资者的套利策略就需不断进行优化和改进。事实上,优化和改进套利策略的本质就是减少错误交易的概率。实践证明期市里的成功者都是较少犯错误的人。1、制订完整的套利交易计划,并保证套利计划得到严格的执行。盲目的套利交易必然产生令人不愉快的套利结果,因此,事先制订完整的套利计划是必须的和应当的。此外,在套利执行过程中,还应注意两点:其一,多运用限价单以保证既

【量亿数据】量化前沿研究分享

1. 如何充分利用VIX准确捕捉价格?Determinants of Price Discovery in the VIX Futures MarketVIX由S&P500 (标准普尔500指数)的成分股的期权波动性组成,是芝加哥期权期货交易所使用的市场波动性指数。通过该指数可以了解到市场对未来30天市场波动性的预期,被广泛用来作为衡量市场风险和投资者恐慌度的指标。 文

均线上穿下穿检查函数

by faruto检测两根均线上穿、下破的函数,一些基本的东西,高手绕行。这里上穿定义:% 上穿定义:% Price1(Index)=Price2(Index-2)举例来说:对于5日均线MA5和20日均线MA20,对于检查点 Index,要求在检查点Index,MA5>MA20,前一个点Index-1,MA5>MA20,前两个点Index-2,MA5MA20

资本意志改变中——论股市的多线逻辑

一直有本文题目这样的感慨,与资本市场相处越久,了解中国的历史和近现代史越多,这个感觉就越是强烈,那些沉屙淤久的观念和守旧惯性,被举重若轻的一一破解,这个过程本身就是中国资本市场的发展史,走到今天,已经进入到纵深阶段,也是最具成败意义的关键阶段,可以说,只准成功,不许失败,也失败不起 !2012年,我曾和朋友说现在的股票市场可比2002年的房地产市场,中国经济的蝶变,必须有

图解让行情软件爆表的天量

出事了,出大事了!20日股市放出天量,沪市成交额达1.15万亿,两市合计近1.8万亿,天量交易挤爆行情软件。天量之后,市场如何走?我们一起来翻翻看历史上牛市天量K线图。晒一晒牛市中的天量图回顾05-07年、08年底-09年以及本轮牛市,出现大幅放量下跌的有如下几次。读图心得①牛市中,放量大跌并不一定意味着市场会马上见顶,历史上曾多次出现放量大跌后再缩量创新高。②从宏观

从赌场风险控制策略洞悉仓位控制精髓

几百年来,在赌博场上,风险控制比较成功,也有一套具体的办法。在世界金融风险投资市场上,到了1960年代才把风险投资风险控制提到了议事日程上来,比赌博的风险控制晚了几百年。赌博场上风险控制的作法其实主要只有两项,一项是长期赢利概率要大于0,二项是避免偶尔少数大赌单的出现。多年前,我们几位朋友喝了一点酒,听说当时正在时兴“及时六盒彩”,大家都想去见识一下中国的六盒彩。这种游戏

代客理财放行?对券商意味着什么?

中国券商行业将迎来重大变革。周一,中国证券业协会发布《账户管理业务规则(征求意见稿)》,这意味着阻碍国内券商资管业务的法律障碍即将扫除。券商的经纪服务将不再局限于收取交易佣金,收取管理费和业务报酬的代客理财业务将成为其重要收入来源。同时,投资者也将突破传统资管计划的限制,享受到低门槛、一对一、体验更优的资产管理服务。华尔街见闻综合多家媒体报道和券商报告,为您系统整理

巨鳄投资基金黑石盘点:尚无一只到期基金亏损

黑石集团(BlackStone)无疑是全球最知名的另类投资管理公司之一。上市后一直亏损,股价从30美元最低跌到过3美元。一开始买了它股票的投资者如中投,都没赚钱。但黑石管理的每只基金都在赚钱。基金的合伙人、高级经理用各种方法,分享了黑石管理的1662亿美元资产带来的收益。截至2011年底,黑石管理的资产总额达到1662亿美元,虽然无法与贝莱德BlackRock(管理资产3

趋势线的画法

趋势线的画法当我们想在图表上,利用一条切线来观察趋势时,很显然的,这条切线在行情刚刚反转的初期,根本画不出来,必须等待行情稍微明显后,才依照其上升或下跌的角度画出趋势线。但是,怎么判断行情已经明显了呢?在空转多的循环里,我们把空头最后一段下跌地点当成A点,然后,行情会展开复苏初升段,当初升段完成后,行情开始进行回档修正,而这个修正波的低点,我们把它当成B点。现在,我们选择画

通过Matlab的HTTP请求:GET、POST

如今越来越多的无线传感器出现在我们面前,需要通过像Matlab这类的软件做出GET、POST等HTTP请求。大多数对软件编程不感兴趣的电气工程师可能对GET和POST一类的HTTP请求不熟悉。推荐阅读请求的基本结构:点此进入在这里为你展示一个简单的GET和POST请求:GET创建一个虚拟传感器以发出请求,通过使用Spark Core(Arduino的Wi-Fi开发板

如何在15分钟周期取前1小时的收盘价?

同其他跨周期的一样,先需要建立一个用户函数,TransMinsData代码如下:ParamsNumericSeries Price(1);Numeric nMinSet(5);Numeric MinsAgo(2);VarsNumericSeries barCnt;NumericSeries MinData;Numeric i;Numeric j;Numeric nInd

1分钟图形下计算30分钟ATR的程序

新建用户函数TransMinsData,返回值为数值型,代码如下:ParamsNumericSeries Price(1);Numeric nMinSet(5);Numeric MinsAgo(2);VarsNumericSeries barCnt;NumericSeries MinData;Numeric i;Numeric j;Numeric nIndex(0);Beg

MACD多周期共振系统

系统原理很简单,MACD的柱状线,在1分钟,3分钟,5分钟,15分钟及30分钟都是红柱,即都大于0时,多头开仓。当1分钟的MACD柱线变绿柱,即小于0时,多头平仓。做空的条件类似,收盘平仓。在此提供这个系统的目录是为了演示跨周期数据处理的方法,本系统并不是一个完善有效的系统,照此交易,后果自负代码分为两部分,1个用户函数,1个交易指令。用户函数:MinsXAverage

跨周期求MACD值的问题

日线中调用周线MACD数据的代码。新建用户函数WeekXAverage,返回值为数值型,代码如下://------------------------------------------------------------------------// 简称: WeekXAverage// 名称: 日线转化周线的指数平均// 类别: 用户函数// 类型: 用户函数// 输出:

跨周期情况下的均线计算。

使用环境:基本数据源为1分钟,通过DataConvert可以转化为对应的5分钟数据,有些朋友希望能够在1分钟图里面取道5分钟的数据的均线,效果要和单独使用5分钟的均线一样。为此,提供以下函数。新建一个用户函数,TransMinsData,返回值为数值型。参数1:要计算的数据源。参数2:想按N分钟来处理,本例是5分钟,不能大于60。参数3:希望取多少个N分钟前的数据。

一个简单顺势交易系统的例子

该交易系统的建仓条件为:前两个Bar收阳,并呈上涨趋势;当前价格为最近前2个Bar最高价的回落,而且回落幅度大于0.382。回落幅度是相对于最高价到最低价的范围。该交易系统的平仓条件为:当前价格的获利价格点数大于建仓时最低价到最低价的范围。该交易系统的止损条件为:当前价格从建仓时的最高价格的回落大于最低价到最高价的范围的0.5。ParamsNumeric Trailing

中级突破策略-防止假突破

之前介绍了几个突破策略,实际上使用时会有些困恼,突破点的设定是个难题,定太高很难进场,无法提前抓到趋势,定太低则太早进场,在盘整时不断停损,另外有不时出现的假突破(突然ㄧ根大K棒,然后又拉回),这些原因常造成突破策略的绩效不好,因此,这次就来介绍个突破策略的加强版,目的是让突破的条件再严一点,可用来防止假突破策略原理:此策略是价格突破上下轨的同时,同时满足6条均线的价格

如何建构第一支自己的程序

原文出处:币图志前言许多MC 新的使用者还不太会撰写程序,这边将手把手教大家建构第一支简单的日内程序,一支交易程序的主轴就是进场逻辑,进场逻辑又分顺势或是逆势大家可能会想说,大盘大概有70%的时间都在盘整没有特别的方向,所以用逆势的方法可能比较容易赚钱,但是真的是这样吗?其实不一定啦!贴着盘势做,就会赚到钱了,顺势逆势也不是那么重要,就差在你进场的相对

三均线趋势策略

今天策略天地带来的是趋势策略, 利用平均线来作进出场判断, 均线是一种平均成本的概念, 最常被人拿来应用, 均线的使用方式很多, 一条,两条,三条,甚至四条均线的策略都有, 我们接下来要介绍则是使用三条均线策略原理:趋势根据三条均线来编写程序源码, 将均线分成快中慢三种周期均线, 对于多方, 在快速和中速均线都在慢速均线之上的情况下, 当快速均线往上穿过中速均线时就买进