程序化交易

通过Matlab的HTTP请求:GET、POST

如今越来越多的无线传感器出现在我们面前,需要通过像Matlab这类的软件做出GET、POST等HTTP请求。大多数对软件编程不感兴趣的电气工程师可能对GET和POST一类的HTTP请求不熟悉。推荐阅读请求的基本结构:点此进入在这里为你展示一个简单的GET和POST请求:GET创建一个虚拟传感器以发出请求,通过使用Spark Core(Arduino的Wi-Fi开发板

如何在15分钟周期取前1小时的收盘价?

同其他跨周期的一样,先需要建立一个用户函数,TransMinsData代码如下:ParamsNumericSeries Price(1);Numeric nMinSet(5);Numeric MinsAgo(2);VarsNumericSeries barCnt;NumericSeries MinData;Numeric i;Numeric j;Numeric nInd

1分钟图形下计算30分钟ATR的程序

新建用户函数TransMinsData,返回值为数值型,代码如下:ParamsNumericSeries Price(1);Numeric nMinSet(5);Numeric MinsAgo(2);VarsNumericSeries barCnt;NumericSeries MinData;Numeric i;Numeric j;Numeric nIndex(0);Beg

MACD多周期共振系统

系统原理很简单,MACD的柱状线,在1分钟,3分钟,5分钟,15分钟及30分钟都是红柱,即都大于0时,多头开仓。当1分钟的MACD柱线变绿柱,即小于0时,多头平仓。做空的条件类似,收盘平仓。在此提供这个系统的目录是为了演示跨周期数据处理的方法,本系统并不是一个完善有效的系统,照此交易,后果自负代码分为两部分,1个用户函数,1个交易指令。用户函数:MinsXAverage

跨周期求MACD值的问题

日线中调用周线MACD数据的代码。新建用户函数WeekXAverage,返回值为数值型,代码如下://------------------------------------------------------------------------// 简称: WeekXAverage// 名称: 日线转化周线的指数平均// 类别: 用户函数// 类型: 用户函数// 输出:

跨周期情况下的均线计算。

使用环境:基本数据源为1分钟,通过DataConvert可以转化为对应的5分钟数据,有些朋友希望能够在1分钟图里面取道5分钟的数据的均线,效果要和单独使用5分钟的均线一样。为此,提供以下函数。新建一个用户函数,TransMinsData,返回值为数值型。参数1:要计算的数据源。参数2:想按N分钟来处理,本例是5分钟,不能大于60。参数3:希望取多少个N分钟前的数据。

一个简单顺势交易系统的例子

该交易系统的建仓条件为:前两个Bar收阳,并呈上涨趋势;当前价格为最近前2个Bar最高价的回落,而且回落幅度大于0.382。回落幅度是相对于最高价到最低价的范围。该交易系统的平仓条件为:当前价格的获利价格点数大于建仓时最低价到最低价的范围。该交易系统的止损条件为:当前价格从建仓时的最高价格的回落大于最低价到最高价的范围的0.5。ParamsNumeric Trailing

中级突破策略-防止假突破

之前介绍了几个突破策略,实际上使用时会有些困恼,突破点的设定是个难题,定太高很难进场,无法提前抓到趋势,定太低则太早进场,在盘整时不断停损,另外有不时出现的假突破(突然ㄧ根大K棒,然后又拉回),这些原因常造成突破策略的绩效不好,因此,这次就来介绍个突破策略的加强版,目的是让突破的条件再严一点,可用来防止假突破策略原理:此策略是价格突破上下轨的同时,同时满足6条均线的价格

如何建构第一支自己的程序

原文出处:币图志前言许多MC 新的使用者还不太会撰写程序,这边将手把手教大家建构第一支简单的日内程序,一支交易程序的主轴就是进场逻辑,进场逻辑又分顺势或是逆势大家可能会想说,大盘大概有70%的时间都在盘整没有特别的方向,所以用逆势的方法可能比较容易赚钱,但是真的是这样吗?其实不一定啦!贴着盘势做,就会赚到钱了,顺势逆势也不是那么重要,就差在你进场的相对

三均线趋势策略

今天策略天地带来的是趋势策略, 利用平均线来作进出场判断, 均线是一种平均成本的概念, 最常被人拿来应用, 均线的使用方式很多, 一条,两条,三条,甚至四条均线的策略都有, 我们接下来要介绍则是使用三条均线策略原理:趋势根据三条均线来编写程序源码, 将均线分成快中慢三种周期均线, 对于多方, 在快速和中速均线都在慢速均线之上的情况下, 当快速均线往上穿过中速均线时就买进