策略和技术

[金融数据 - 量亿数据] 智能投顾到底是个什么东西?

量亿数据(www.l***ee.com(失效网址已过滤))金融数据服务平台说到常用的理财工具,我们会想到:股票、基金、网贷、黄金等等。但是说到智能投顾平台,相信很多朋友就很蒙圈了,这到底是个什么东西?以前我有给大家介绍过理财魔方和阿牛定投。最近又陆陆续续的发现了好几家智能投顾平台。我估计以后,还会有更多新的智能投顾平台面世。看来,这又是未来的发展的一个趋势啊!为了方便

国泰君安做市商有何功能

国泰君安做市商有何功能根据国外成熟市场经验,做市商主要有如下功能:一是价值发现,做市商通过专业估值促使股票价格更趋近于其实际价值。二是增强流动性,做市商以自有资金与股票进行交易,为市场提供流动性。三是稳定市场,做市商通过股票双向报价和交易平抑价格波动,增强市场稳定性。股票采取做市转让方式将给挂牌公司带来多方面的积极影响,集中表现在做市商为挂牌公司提供相对专业和公允

【金融数据 - 美股数据】London Breakout 交易策略

交易原理:该策略只适用于外汇市场,英镑对美元的日内交易。对于其他市场,该策略可能无效。策略是基于区间突破的原理,且专门为伦敦早盘设计。首先,我们来看一个图:上图是全球24小时,基于格林威治(GMT)时间的各外汇主要盘的开盘时间。从8点伦敦早盘的开始,到和美洲盘的重叠,这段时间是全天交易量最大,流通性最好,点差最小的时段。因此,这段时间最有可能发生大的行情。我们的策略就是为

如何进行套息交易

套息交易(Carry Trade)是最流行的基本面交易法之一,甚至一些大的对冲基金等机构也用这个方法交易。套息交易的基本原理是买进一种利息较高的货币,同时卖出另一种利息较低的货币,所以在交易时不仅可能有盈利,还有二者息差的收入。因为在汇市中会用到杠杆,交易的货币量会比较大,所以有时长期的息差也是一笔可观的收入。套息交易只在全球经济处在正常状况下才可使用,当有危机时就不适合

简单实现一个自动化交易程序

程序化交易程序主要可以作为一个沙盘,用于测试你的策略。这个程序我写下前面这篇文章的前天下午就实现了一个,是用Python写成的,核心代码不到一百行。如果写成Java,就可以在手机上运行了。国内相似的程序如大智慧、同花顺,一年购买使用权2~3万。我觉得很搞笑,因为这个程序并不复杂,而且金融界的编程水平有目共睹,谈不上什么优雅,和大多数IT行业的商业化产品比起来,也只是勉强能跑

教程 | 详解支持向量机 SVM:快速可靠的分类算法

当处理文本分类问题时,你需要不断提炼自己的数据集,甚至会尝试使用朴素贝叶斯。在对数据集满意后,如何更进一步呢?是时候了解支持向量机(SVM)了:一种快速可靠的分类算法,可以在数据量有限的情况下很好地完成任务。在本文中,Bruno Stecanella 将对这一概念进行通俗易懂的解释,希望能对你有所帮助。或许你已经开始了自己的探索,听说过线性可分、核心技巧、核函数等术语。支持

Quant 职业在国内前景怎样

我曾在国内一家主要的投行的Quant组工作过一段时间,我结合我自己的经历和同朋友交流的见闻谈一谈看法。简单而言:目前Quant在国内状况一般,但是长期肯定是有很大的发展的。国内其实是有这个职业的,每年都会有一个国内证券公司的数量分析组排名,2010年我记得国信证券是第一名。然后卖方JP Morgan在北京是有Quant组的,Citi在上海也有Quant组。另外中金、中信

【量亿数据】如何做好量化交易

量亿数据 专注金融数据,与量化交易学习。要做好投资管理,单靠主观交易是不行的,只有依靠量化交易才能实现稳定、持续的收益。我们要秉承“追踪趋势、波段交易”的投资理念,构建强大的量化研究团队,打造厚实的研究能力,实现高胜算率的预测和判断,不间断改良交易系统,利用金融数学工具,客观化、系统化、科学化进行投资管理,实现财富梦想。“量化交易”有两层含义:一个是量化交易的内容,

国泰君安基金定投

定投三大杀手:1、不懂择时:虽说定投是一项长期投资,能够有效地平均成本。但也还是要遵循“低进高出”的不二法则,故而要选择在上升趋势的市场。只要长线前景看好,短期处于空头行情的市场最值得开始定投。2、无法坚持:定投作为长期投资,时间便是其收益积累的最佳发酵剂,并且长期投资更能发挥定投的复利效果。3、不会选标的:主动管理基金只能在短期市场体现优势,受规模波动较大,且其依赖

监管趋严的中国债市该何去何从?

2017年以来,整个金融市场环境变化巨大。郭树清履职银监会主席不久,整个金融圈便刮起一阵前所未有的监管风暴。一方面,货币政策明显收紧,导致市场资金面相比2016年持续紧张;在不到2周时间的时间里,银监会密集发布了8份文件,4份银监办发文则针对银行业“三套利”、“三违反”、“四不当”、“十乱象”进行专项治理整顿,尤其是过去几年银行业突飞猛进的同业业务、投资业务和理财业务成为本

[交易策略] 经典量化交易策略之光行差 Aberration

Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于 1986 年发明,1993 年Keith Fitschen 将该系统商业化发布在 Futures Truth杂志上,自发布之日起,该系统业绩一直名列前茅,在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统 均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上,包括谷物、肉类、金属

【量亿数据】对量化投资的一些浅解

1 投资是经过深入分析,在保证本金安全的前提下,获得预期回报的行为。 投资的过程,是在不确定性中不断寻找确定性。我们需要 确定风险程度 确定收益大小 确定回报时间.对于价值投资而言,这三者是确定的。对企业的研究,确认了风险程度;安全边际,确认了收益的大小;牛熊的交替,确认了回报的时间。 那么对于量化投资来说呢?它是怎么把这三者确定下来的。2量化投资的定义是: 量化投资

量亿数据说说量化交易在 A 股市场中的位置

量化交易,在投资者中一直处于一个比较神秘的地位,用数学模型计算股票交易?开发一个稳稳赚钱的投资程序?在一般投资者中,能把量化交易这个事说清楚的,可以说是凤毛麟角。量化投资,将影响市场涨跌的诸多因素归纳为具体的指标和参数,建立一个模型,把这个模型拿到当下行情中进行检测(回测),确保能相对准确的跟踪行情的走势(模拟),为投资者带去优良的收益(实盘)。如果简单来讲您还是不太明

量化交易策略之幽灵交易者策略 (完整代码)

策略说明:模拟交易产生一次亏损后才启动真实下单交易。系统要素:两条指数平均线RSI指标唐奇安通道入场条件:模拟交易产生一次亏损、短期均线在长期均线之上、RSI低于超买值、创新高,则开多单模拟交易产生一次亏损、短期均线在长期均线之下、RSI高于超卖值、创新低,则开空单出场条件:持有多单时小于唐奇安通道下轨,平多单持有空单时大于唐奇安通道上轨,平空单完整代码:h

Rbreak 日内交易策略

R-Breaker是一种短线交易策略,它结合了趋势和反转两种交易方式。交易系统的基本原理如下:1. 根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位,从大到小依次为:突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入价、观察买入价、突破卖出价。以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。这里,通过对计算方式的调整,可以调节六个价格间的距离,进一步改变触发

【量亿数据】十大炒股必备工具 - 必存

俗话说,三分手艺七分工具,炒股也是一样哒,如果你有非常熟练的工具,可能会起到事半功倍的功效,相信很多人有同样的感受。现在我们做一个针对炒股工具大全的话题,帮您网络目前最实用的软件工具,干货请赶紧保存吧,十大炒股必备工具。量亿数据:股票数据可媲美万德,全部免费网址:http://www.l***ee.com(失效网址已过滤)量化交易回测行情数据接口API平台,包括国内股票,

必存 - 量化交易策略之恒温器策略(完整代码)

策略代码地址:http://www.l***ee.com(失效网址已过滤)/study/c/c43策略说明:通过计算市场的潮汐指数,把市场划分为震荡和趋势两种走势;震荡市中采用开盘区间突破进场;趋势市中采用布林通道突破进场。系统要素:潮汐指数关键价格布林通道真实波幅出场均线入场条件:震荡市中采用开盘区间突破进场趋势市中采用布林通道突破进场出场条件:震荡

想了解概率图模型?你要先理解图论的基本定义与形式

选自Dev To作者:vaidehijoshi等机器之心编译参与:蒋思源、李泽南图论一直是数学里十分重要的学科,其以图为研究对象,通常用来描述某些事物之间的某种特定关系。而在机器学习的世界里,我们希望从数据中挖掘出隐含信息或模型。因此,如果我们将图中的结点作为随机变量,连接作为相关性关系,那么我们就能构造出图模型,并期望解决这一问题。本文将为构造该模型提供最基础的概念