金融工程

实证因子有效性:20 日相对强弱(RSI)

2018-06-01 17:46:45
Barra结构化多因子风险模型是目前指数增强和阿尔法对冲基金应用比较广泛的分析工具,寻找到有效的因子则是多因子选股模型的基石。我们将通过以下的方法对单因子进行检验。因子IC、IR的介绍:**IC即信息...
Read more

“8 日均幅”因子有效性实证

2018-05-25 13:47:01
Barra结构化多因子风险模型是目前指数增强和阿尔法对冲基金应用比较广泛的分析工具,寻找到有效的因子则是多因子选股模型的基石。我们将通过以下的方法对单因子进行检验。因子IC、IR的介绍:**IC即信息...
Read more

双均线策略示例

2018-01-25 14:06:36
策略简介均线,即移动平均线(MovingAverage),是指最近n天收市价格的算术平均线,在计算中,始终采用最近n天的价格数据,随着新的交易日的更迭,逐日向前推移。均线理论是当今应用最普遍的技术指标...
Read more

股指期货跨期套利策略示例

2018-01-25 14:02:17
模型简介套利是期货交易中一种常见的投资方式,其原理是在标的产品间的市场价格关系处于“异常”状态时进行双边交易,以获取低风险价差。相比来说,投机交易的风险太大,套期保则值是为了规避市场风险,无法获取最大...
Read more