交易策略

实证因子有效性:20 日相对强弱(RSI)

2018-06-01 17:46:45
Barra结构化多因子风险模型是目前指数增强和阿尔法对冲基金应用比较广泛的分析工具,寻找到有效的因子则是多因子选股模型的基石。我们将通过以下的方法对单因子进行检验。因子IC、IR的介绍:**IC即信息...
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“8 日均幅”因子有效性实证

2018-05-25 13:47:01
Barra结构化多因子风险模型是目前指数增强和阿尔法对冲基金应用比较广泛的分析工具,寻找到有效的因子则是多因子选股模型的基石。我们将通过以下的方法对单因子进行检验。因子IC、IR的介绍:**IC即信息...
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双均线策略示例

2018-01-25 14:06:36
策略简介均线,即移动平均线(MovingAverage),是指最近n天收市价格的算术平均线,在计算中,始终采用最近n天的价格数据,随着新的交易日的更迭,逐日向前推移。均线理论是当今应用最普遍的技术指标...
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股指期货跨期套利策略示例

2018-01-25 14:02:17
模型简介套利是期货交易中一种常见的投资方式,其原理是在标的产品间的市场价格关系处于“异常”状态时进行双边交易,以获取低风险价差。相比来说,投机交易的风险太大,套期保则值是为了规避市场风险,无法获取最大...
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迈克尔·喜伟收益型投资法

2018-01-25 13:53:31
引言迈克尔·喜伟(MichaelSiv)是美国知名的投资分析师,畅销书《MichaelSiv’sRulesofInvesting:Howtopickstockslikeapro》的作者。其对全球股市的...
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【量化基础策略示例】收益 385%,附代码

2018-01-23 10:42:04
本篇为大家介绍两个基础量化策略示例,BollingBand策略和罗伯特-巴卡雷纳成长型投资法示例,希望可以为大家带来一点帮助~关于回测平台、历史数据,可以在这里下载:[http://www.unkua...
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三一投资管理公司选股法则实战(附代码)

2018-01-22 13:58:52
引言三一投资管理公司(TrinitInvestmentManagementCorporation)创立于1974年,原本只提供投资机构客户投资研究建议,自1980年开始为客户管理投资组合,1999年成...
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国泰君安做市商有何功能

2017-07-11 15:09:58
**国泰君安做市商有何功能**根据国外成熟市场经验,做市商主要有如下功能:**一是价值发现**,做市商通过专业估值促使股票价格更趋近于其实际价值。**二是增强流动性**,做市商以自有资金与股票进行交易...
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[交易策略] 经典量化交易策略之光行差 Aberration

2017-06-15 13:48:42
1.Aberration交易系统由KeithFitschen于1986年发明,1993年KeithFitschen将该系统商业化发布在FuturesTruth杂志上,自发布之日起,该系统业绩一直名列前...
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【量化策略】量化交易策略之金肯特纳(含代码)

2017-06-15 13:40:48
**策略说明:**基于肯特纳通道的突破系统**系统要素:**1.基于最高价、最低价、收盘价三者平均值计算而来的三价均线2.基于三价均线加减真实波幅计算而来的通道上下轨**入场条件:**3.三价均线向上...
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量化交易策略之幽灵交易者策略 (完整代码)

2017-06-12 13:59:18
**策略说明:**模拟交易产生一次亏损后才启动真实下单交易。**系统要素:**1.两条指数平均线2.RSI指标3.唐奇安通道**入场条件:**4.模拟交易产生一次亏损、短期均线在长期均线之上、RSI低...
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