A股期权首秀看涨后市 认沽期权暴跌20%

文/江金泽

上证50ETF期权今日在上交所上市交易。期权一上市即显示了超强的杠杆性和波动性，盘中由于成交较小，导致各合约波动剧烈，随着上证50ETF的走高，认沽期权全线暴跌，3月交割行权价为2.2、2.25和2.3元的认沽期权下跌超20%，而3月行权价2.2元的认购期权涨幅最为明显，盘中一度涨11%。

此外，受到期权市场开闸的利好，今日券商板块表现强势，截至发稿，板块大涨近5%，西部证券、兴业证券涨停。

据上证所衍生品业务部报告，截至上午11:30，共有51家证券公司和7家期货公司经纪业务参与了交易，24家证券公司自营账户参与交易。参与交易个人362户，机构42户，总成交张数8952张(单向)，总成交权利金金额0.145亿元，总成交面额2.0483亿元，总成交笔数2664笔，总持仓6052张(未对冲，单向)。

8家做市商参与了交易，成交张数13458张(按账户)，占总成交量75.17%。当日收到入金6.24亿元。

波动率方面，上证50ETF近3个月来的实际波动率在0.45左右，近6个月的实际波动率在0.34左右。隐含波动率方面，近月认购期权36%-38%，9月认购33%-35%;认沽期权隐含波动率36-38%。

国泰君安金融衍生品研究所分析师赵晓慧预计，交投首日做市商之间PK的成分可能更大。

海通期货创新事业群总监任俊行认为，在监管层的严格管控下，这次ETF期权上市应该不会有过度炒作现象发生。
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