【经典国外日内策略】R-Breaker

R-Breaker是个经典的具有长生命周期的日内模型。曾14年排名Future Trust杂志年度前10最赚钱的策略。

类型：日内趋势追踪+反转策略

周期：1分钟、5分钟

此主题相关图片如下：r-breaker.jpg

主要的思想依据上图为：

根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：突破买入价（Bbreak)、观察卖出价(Ssetup)、反转卖出价(Senter)、反转买入价(Benter)、观察买入价(Bsetup)、突破卖出价(Sbreak)。以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。这里，通过对计算方式的调整。可以调节六个价格间的距离。

交易规则：

反转:

持多单，当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位反手做空；

持空单，当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位反手做多；

突破:

在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多；

在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空；

代码：

//策略:R-Breaker

//类型:日内

//修订时间:2012.11.1

//Designed By Rogarz

input:ss(1,1,100,10);

手数:=ss;

n:=barslast(dateref(date,1));

昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);//昨高

昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);//昨低

昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);//昨收

a:=hhv(h,n+1);

b:=llv(l,n+1);

if N>=1 then begin

今高:=a;//今高

今低:=b;//今低

end

观察卖出价:昨高+0.35*(昨收-昨低);//ssetup

反转卖出价:(1.07/2)(昨高+昨低)-0.07昨低;//senter

反转买入价:(1.07/2)(昨高+昨低)-0.07昨高;//benter

观察买入价:昨低-0.35*(昨高-昨收);//bsetup

突破买入价:(观察卖出价+0.25*(观察卖出价-观察买入价));//bbreeak

突破卖出价:观察买入价-0.25*(观察卖出价-观察买入价);//sbreak

//条件

空仓做多条件:=c>突破买入价 and holding=0;

空仓做空条件:=c0 and 今高>观察卖出价 and c反转买入价;

//交易系统

if time>=092000 and time=151000 then begin

收盘平多:sell(1,手数,market);

收盘平空:sellshort(1,手数,market);

end

此文转载自金字塔论坛，原发布者skywalker
交易技术, 交易策略, 源码, 买入价

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