随机指标(KDJ 指标)策略示例

2018-01-24 09:56
策略和技术

策略介绍

期货和股票市场上最常用的技术分析工具——KDJ指标,全名随机指标(Stochastics),由乔治·莱恩博士(George Lane)所创。融合了动量观念、强弱指标一些优点的KDJ指标,通过特定周期内出现过的最高价、最低价、收盘价三者之间的比例关系为基本数据进行计算,将得出的K值、D值与J值连接成曲线图,就形成了反映价格波动趋势的KDJ指标。

计算方法:首先要计算周期的RSV值,然后再计算K值、D值、J值。以10日周期的KDJ为例:
RSVt=(Ct-L10)/(H10-L10)_100
(Ct=当日收盘价;L10=10天内最低价;H10=10天内最高价)
K值为RSV值3日平滑移动平均线,公式为:Kt=RSVt/3+2_t-1/3
D值为K值的3日平滑移动平均线,公式为:Dt=Kt/3+2_Dt-1/3
J值为三倍K值减两倍D值,公式为:Jt=3_Dt-2*Kt
KDJ指标在应用时需要考虑的几大方面:

1.K与D的取值,范围是0-100,80以上行情呈现超买现象,20以下呈现超卖现象。
2.买进信号:K值在上涨趋势中﹤D值,K线向上突破D线时;卖出信号:K值在下跌趋势中﹥D值,K线向下跌破D线。
3.交易不活跃、发行量小的股票并不适用KD指标,而对大盘和热门大盘的准确性却很高。
4.在KD处在高位或低位,如果出现与股价走向的背离,则是采取行动的信号。
5.J的取值﹥100为超买,﹤0为超卖,都属于价格的非正常区域。
6.短期转势预警信号:K值和D值上升或者下跌的速度减弱,倾斜度趋于平缓

通常K、D、J三值在20-80之间为徘徊区,宜观望,就敏感度而言,最强的是J值,其次是K,最慢的则是D了,而从安全性来讲,就刚刚相反。

策略实现

交易标的:A股
调仓周期:1天
回测时间:2016.02.01~ 2016.12.01
回测时长:10个月

策略思想

计算RSV值,K,D,J指标
如果当日K值超过D值, 买入
如果当日D值跌破当日K值,卖出

回测报告分析

2.1业绩分析




2.2 股票分析
收益曲线


小结:

本策略回测时期为2016年2月1号至2016年12月1号, 年化收益40.5%, 最大回撤-11.8%, 夏普比率2.341, 波动率17.10%, 胜率100.1%。超额收益11%。 其中沪深300基准收益为21%。此策略通过当K,D指标前一天小于20时,同时当日K指标超过D指标,买入股票。 当K,D前一天指标大于80,同时当日K指标跌破D指标,卖出持仓股票。 虽然此策略通过目前回测,在16年10个月内回测达到了年化40%的收益,但是在调仓周期中还可以做很多处理来优化。 如果有兴趣的话, 大家可以写代码来设置一下调仓周期进行回测。

Code







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