[交易策略] 经典量化交易策略之光行差 Aberration
- Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于 1986 年发明，1993 年Keith Fitschen 将该系统商业化发布在 Futures Truth杂志上，自发布之日起，该系统业绩一直名列前茅，在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统 均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上，包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4 次，60%的时间都持有仓位，平均每笔交易持仓 60 天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。
- 那它如何来弥补亏损呢？因为它同时交易在多个不相关的市场， 当某一品种损失时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration交易系统对资金进行组合管理，因此可以接受比较大的资金量。
- 光行差也是基于布林线的交易系统，但是交易目标比布林强盗系统更加长期，因为可以采用两倍标准差通道，另外也不采用止损，用通道本身进行指标止损。我们用大宽网java语言编写代码，用2016年全年螺纹钢主力合约日线rb0000验证表现，主要参数使用35日布林线，两倍标准差，在不使用杠杆的情况下，结果如下：
略完整代码：http://www.l***ee.com(失效网址已过滤)/study/c/aberration
关键字：交易策略, 交易
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