清华深度学习框架 Jittor 开源,创新元算子和统一计算图,推理速度可提升 10%-50%

2020-03-25 16:35:18
近日,清华大学计算机系图形实验室宣布开源全新的深度学习框架:计图(英文名:Jittor),这也是我国首个高校自研的开源深度学习框架。根据官网介绍,这是一个完全基于动态编译(Just-in-time)、...
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k8s 机器学习工具包 Kubeflow 发布 1.0 稳定版

2020-03-06 11:53:36
,Kubeflow原本称作TensorFlowEtended,是谷歌内部用于将TensorFlow模型部署到Kubernetes的平台,现在的的名称取自Kubernetes+Tensorflow。Ku...
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股指期货 IF, 恒指策略

2019-11-02 09:13:30
MACD综合运用,周期共振,也可以做出这样的成绩来,不知道这样的结果会不会获得量化比赛奖!附图:2019年5月份的IF1905合约,和恒生05合约,1分钟周期表现!欢迎商讨,共议交易之道!关键字:待分...
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如何设置交易滑点?精确到 tick 测算期货冲击成本(附源码)

2019-03-19 23:56:31
分享一篇不错的文章:我们在**非撮合回测模式**下,因为无法获知交易价格当时的真实盘口价差、挂单数量,常主观设定一个滑点均值,比如针对螺纹钢等合约,设置1跳,针对某些交易不活跃的品种,设置2跳。但是这...
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实证因子有效性:20 日相对强弱(RSI)

2018-06-01 17:46:45
Barra结构化多因子风险模型是目前指数增强和阿尔法对冲基金应用比较广泛的分析工具,寻找到有效的因子则是多因子选股模型的基石。我们将通过以下的方法对单因子进行检验。因子IC、IR的介绍:**IC即信息...
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“量子杯”全国高校量化大赛隆重登场!开启属于你的宽客人生!

2018-05-30 10:23:00
嘿!你知道吗?千万实盘资金已经在**“量子杯”全国高校量化大赛**中等着你啦!宽客们,行动起来!**现金奖励、实盘资金、工作机会……**这些奖励正等着最好的你!又一年,“量子杯”全国高校量化大赛,扬帆...
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“8 日均幅”因子有效性实证

2018-05-25 13:47:01
Barra结构化多因子风险模型是目前指数增强和阿尔法对冲基金应用比较广泛的分析工具,寻找到有效的因子则是多因子选股模型的基石。我们将通过以下的方法对单因子进行检验。因子IC、IR的介绍:**IC即信息...
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“4 个月营业利润同比增长率”有效否?实证开始!

2018-05-11 13:28:22
Barra结构化多因子风险模型是目前指数增强和阿尔法对冲基金应用比较广泛的分析工具,寻找到有效的因子则是多因子选股模型的基石。我们将通过以下的方法对单因子进行检验。**因子IC、IR的介绍:****I...
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单因子检验之 1 月换手率

2018-04-28 13:27:54
Barra结构化多因子风险模型是目前指数增强和阿尔法对冲基金应用比较广泛的分析工具,寻找到有效的因子则是多因子选股模型的基石。我们将通过以下的方法对单因子进行检验。**因子IC、IR的介绍:****I...
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「极简机器学习」,从少量数据中学习精确特征的卷积神经网络

2018-03-05 14:42:28
机器学习模型通常依赖于大量训练数据,所以在很多领域中难以施展拳脚。近日,伯克利实验室CAMERA的研究人员开发了非常高效的卷积神经网络,可以从有限的训练数据中分析实验科学图像,精确地执行图像分割和图像...
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机器学习算法如何调参?这里有一份神经网络学习速率设置指南

2018-03-05 14:40:33
每个机器学习的研究者都会面临调参过程的考验,而在调参过程中,学习速率(learningrate)的调整则又是非常重要的一部分。学习速率代表了神经网络中随时间推移,信息累积的速度。在理想情况下,我们会以...
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深度学习之父低调开源 CapsNet,欲取代 CNN

2018-02-01 18:25:13
“卷积神经网络(CNN)的时代已经过去了!”——GeoffreHinton酝酿许久,深度学习之父GeoffreHinton在10月份发表了备受瞩目的[CapsuleNetworks](https://...
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双均线策略示例

2018-01-25 14:06:36
策略简介均线,即移动平均线(MovingAverage),是指最近n天收市价格的算术平均线,在计算中,始终采用最近n天的价格数据,随着新的交易日的更迭,逐日向前推移。均线理论是当今应用最普遍的技术指标...
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股指期货跨期套利策略示例

2018-01-25 14:02:17
模型简介套利是期货交易中一种常见的投资方式,其原理是在标的产品间的市场价格关系处于“异常”状态时进行双边交易,以获取低风险价差。相比来说,投机交易的风险太大,套期保则值是为了规避市场风险,无法获取最大...
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迈克尔·喜伟收益型投资法

2018-01-25 13:53:31
引言迈克尔·喜伟(MichaelSiv)是美国知名的投资分析师,畅销书《MichaelSiv’sRulesofInvesting:Howtopickstockslikeapro》的作者。其对全球股市的...
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可更好理解深度学习模型的工具包 Darkon

2018-01-24 14:34:15
Darkon详细介绍Darkon是一个更好地理解深度学习模型的开源工具包。深度学习由于难以被理解,经常被戏称为黑箱(black-bo)。但是,可解释性与可控性对深度学习模型的商业化至关重要。人们通常认...
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还不知道私募和公募差别 看这篇就够了

2018-01-24 11:41:40
今天我们就来再看看私募基金和公募基金的问题。这大概是通往私募进阶的必经之路,只有先弄清楚了私募是啥,才有后面的故事。而学习差不多就是这回事,从入门概念开始,一步步深入,到终于能独当一面。在聊私募之前,...
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基于 Beneish 模型增强选股策略

2018-01-24 10:18:02
引言Beneish模型是一个公司金融领域常见的财务模型。它主要着眼于公司的财务指标,对公司的财务合理程度进行打分,以此来判断一家公司是否具有操控盈利数据,财务报表作假的现象。本文将要介绍的选股策略即是...
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随机指标(KDJ 指标)策略示例

2018-01-24 09:56:05
策略介绍期货和股票市场上最常用的技术分析工具——KDJ指标,全名随机指标(Stochastics),由乔治·莱恩博士(GeorgeLane)所创。融合了动量观念、强弱指标一些优点的KDJ指标,通过特定...
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一文读懂数据科学、机器学习和AI区别在哪里?

2018-01-22 21:43:47
原文:[What’sthedifferencebetweendatascience,machinelearning,andartificialintelligence?](http://varianc...
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