策略和技术

高频交易系统的设计原则及方法

一套高频交易系统的开发需要连接好几个学科领域的知识,包括量化金融、系统设计和软件工程等。在量化金融领域,人们对如何建立数学交易模型已经做过广泛的研究。同样地,如何设计系统将这些模型实施出来也非常重要。在当今的交易圈内,不断地去发现、建立并运行更好的交易系统才是保持竞争优势的决定性因素。因此,将投资理念转化为数学模型并进一步变成一套行之有效,兼顾运行速度与质量的交易系统对市场

Kurtosis-Skewing交易策略(多市场测试有效)

这是一个基于数据分布的峰度(kurtosis)和偏度(skewness)的交易策略。当数据呈现趋势性,并且潜在趋势为正时,我们做多。当数据呈现趋势性,并且潜在趋势为负时,我们做空。当趋势发生反转后,我们平仓。文章全文见我的博客,需要更多策略信息的朋友可以在博客或微博上联系我(http://blog.sina.com.cn/u/1950348805):那么,我们如何确定趋势

分形理论初探

一、分形原理分形是利用简单的多空原理而形成。当市场上涨的时候,买方追高价的意愿很高,形成价格不断上升,随着价格不断上升买方意愿也将逐渐减少,最后价格终于回跌。然后市场进入一些新的资讯(混沌)影响了交易者的意愿,此时市场处于低价值区,买卖双方都同意目前的价格区,但对于价格却有不同的看法,当买方意愿再度大于卖方意愿时价格就会上涨,如果这个买方的动能足以超越向上分形时,我们将在

分享一个小高频策略抛砖引玉

小高频交易策略:1.  M1 = 周期(T)成交量/成交笔数;2.  M2 = 周期(T)成交量/价格位移次数;3.  M3 = 周期(T)成交量加权平均价;4.  M4 = (周期(T)收盘价-前周期收盘价)/最小变动点位;5.  M5 = M4*M1;6.  M6 = 周期(T)内盘-外盘;7.  M7 = ABS(CLOSE-CLOSE[1]);以上数

【震荡+趋势混合策略】恒温器策略

策略简述当CMI指标小于20时,策略处于震荡模式。若处于趋买市:最新价>max(开盘价+0.5*10日ART,3日平均低价),做多。最新价>max(开盘价-0.75*10日ART,3日平均高价),做空。若处于趋卖市:最新价>max(开盘价-0.75*10日ART,3日最低价),做多。最新价>max(开盘价+0.5*10日ART,3日最高价),做空。当CMI指

为什么交易技术必须要可被“证伪”?

"从本周量价配合角度分析,周三、周四豆粕总体成交量和持仓量均连续创出历史新高,按照一般的的原理,后市继续上涨的概率较大。但是正是由于成交量和持仓量突然巨幅放大,而且前期已经积累一定的涨幅,并不是在行情启动的初期,前期获利丰厚的投资者有获利了结意愿,这也可能预示着行情接近于阶段性末期。"以上文字摘选自某期货公司关于近期豆粕走势的分析报告。站在期货公司的角度,这种的分析报告

【经典国外日内策略】R-Breaker

R-Breaker是个经典的具有长生命周期的日内模型。曾14年排名Future Trust杂志年度前10最赚钱的策略。类型:日内趋势追踪+反转策略周期:1分钟、5分钟此主题相关图片如下:r-breaker.jpg主要的思想依据上图为:根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位,从大到小依次为:突破买入价(Bbreak)、观察卖出价(Sse

【日内策略】横盘突破

横盘突破较易于实现量化的形态突破,有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖;较难于实现量化的形态突破,有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态,趋势之后是盘整,盘整之后是趋势。横盘突破的交易策略,充分体现了波动性循环的价格波动规律。我们需要做的事情就是,合理量化盘整的定义,比如周期跨度、波动的幅度。主要特点:日内交易策略,收盘平仓

Richard Donchian (理查德.唐奇安)趋势追踪交易系统的先驱

趋势追踪交易系统的先驱交易者的洞察力一名交易者应该对重复的价格走势警惕。它们很可能出现高概率的相似结果。在20世纪70年代,我发明了一种基于时间变量、进入变量和风险变量的交易计划。我还没有彻底了解这种设计的工作原理,但好的交易却频繁出现。我通过学习其他成功的交易商的方法,并且将之变成我所习惯的东西来形成自己的风格。例如,我的基础市场直觉,是通过RichardDonchia

【日内策略】唐奇安通道(海龟系统前身)——金字塔平台

交易系统简述唐奇安通道(Donchian channel)这个策略可以称得上是所有日内策略的鼻祖。其最早大名远扬是在1970年,美国有个公司对当时最流行的机械交易系统进行了模拟测试和比较研究,其研究结果表明,在所有测试对象中唐奇安通道规则最为成功。1983年,他被推举为首届“最佳获利奖”得主,并将此奖项改为唐奇安奖。后来美国又有个著名的“海龟法则”造就了不少千万富翁。当时海