[交易策略] 经典量化交易策略之光行差 Aberration

1、Aberration 交易系统由 Keith Fitschen 于 1986 年发明,1993 年 Keith Fitschen 将该系统商业化发布在 Futures Truth 杂志上,自发布之日起,该系统业绩一直名列前茅,在 1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统 均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在 8 种不同的品种上,包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration 交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种 3-4 次,60% 的时间都持有仓位,平均每笔交易持仓 60 天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。

2、那它如何来弥补亏损呢?因为它同时交易在多个不相关的市场, 当某一品种损失时,另一品种可能获利。在一年的时间里,总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration 交易系统对资金进行组合管理,因此可以接受比较大的资金量。

3、光行差也是基于布林线的交易系统,但是交易目标比布林强盗系统更加长期,因为可以采用两倍标准差通道,另外也不采用止损,用通道本身进行指标止损。我们用大宽网 java 语言编写代码,用 2016 年全年螺纹钢主力合约日线 rb0000 验证表现,主要参数使用 35 日布林线,两倍标准差,在不使用杠杆的情况下,结果如下:
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** 略完整代码:**http://www.liangyee.com/study/c/aberration

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