【量亿数据】量化交易入门需储备哪些知识

量化交易是指放弃人为的主观判断而通过数学模型以代替,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,避免投资者做出非理性的投资策略。在国内发展的几年时间,已经成为目前金融行业最热门的领域之一,受到越来越多的人追捧,但是又由于量化交易的进入壁垒,让很多的刚兴趣这望而却步。

量化交易在美国的发展时间已经有 30 年,而在国内只有几年的时间,不管在行业的成熟度,知识领域还是人才领域都是非常的缺乏,这也是导致普通金融投资这只能望而却步的原因。

今天,量亿数据(www.liangyee.com)从量化交易最基础知识部分来为大家做简单的介绍:

如果你想成为你一名量化交易,那么你需要储备以下知识:计算机、数学、金融投资

第一:计算机方面有两点:一是要会编程,MATLAB、C++、Java、Python、R 等语言或软件只要会用一种就行,但要求比较熟练,有过几万行代码的经验;二是了解数据库和 SQL 语言,因为量化投资中涉及对海量数据的管理和分析,所以需要建立和维护数据库,并用 SQL 从数据库按各种形式查询数据。

第二:数学方面至少包括微积分、线性代数、优化理论、概率统计基础、线性回归等知识点。当然,数学专业出身最佳,肯定满足条件,一般理工科也都基本满足要求,即使有所欠缺,花一点时间也就自学补上了。

第三:投资学方面只要通过大学的《投资学》课程就好,像 William Sharpe 等 3 人合著的《投资学》,还要好几部其它优秀的《投资学》教程都可以。要是能够通过 CFA,那就最好了,知识面更广。

想要成为一名专业的量化交易从业者,数学和计算机是基础,金融投资知识是跟根本,为此在这里推荐一下书籍:

1:《投资革命》本书描述了现代投资理论历经数十年从学界走向业界,并最终推动投资革命过程中的人和事。

2:《富可敌国》,本书生动而深刻地讲述了全球各类著名对冲基金的发展史,非常有趣,其中不乏量化相关的对冲基金,如文艺复兴、D.E.Shaw 等

3:《聪明的投资者》本书着重介绍防御型投资者与积极型投资者的投资组合策略,论述了投资者如何应对市场波动

量化交易只是一种投资方式,不是高高在上、神神秘秘的投资法宝,将你自己想出的或者从别人那里习得的投资想法,用量化框架验证、改进、去伪存真,并最终上实盘创造价值。